>[оверквотинг удален]
> const double* f() const { return new double(4);}
> alglib::real_2d_array a;
> const double *p = f();
> a.setcontent(2, 2, p);
>
> malloc: *** error: incorrect checksum for freed object - object was probably
> modified after being freed.
> По всей видимости, содержимое указателя изменяется внутри функции setcontent(), что приводит
> к ошибке.
> Как правильно проинициализировать матрицу?

а поможет, если перед a.setcontent(2, 2, p) поставить a.setlength(2, 2)?