Ну, на самом деле не обязательно. Благо gPXE можно грузить имеющимся загрузчиком (ХЗ на счет виндового). Правда с мемтестом так же. :)
А вот если загрузчик сдох, или машина его еще даже не видела (т.е. новая она), тогда да, придется таскать с собой. Хотя, с тем же успехом можно таскать флешку сразу с убунтой и мемтестом.
А вот, кстати, интересно как к этому отнесутся поставщики ноутов (особенно нетбуков) и готовых компов. Добавив gPXE вместо штатного PXE от вендора, можно вообще не ставить на аппарат систему и при этом предоставить покупателю возможность выбора из пачки оных. Но опять же, кроме винды и при наличии нэта.