OpenVPN работает в юзерспейсе, и каждый коннект жрёт ровно один поток ядра. Это значит, что на mips-овом роутере он выдаст от силы 25-35 Мбит/с, а на x86 прокачивает гигабит только без шифрования и с тюнинговой магией.
Wireguard работает в ядре и спокойно прожёвывает 10Gbps, при этом обладает достаточной безопасностью и низкими задержками.

С другой стороны, WG подходит пока что скорее для быстрого деплоя приватной mesh-сети поверх существующей. Тогда как OpenVPN позволяет развернуть шлюз удалённого доступа с PKI, генерацией, раздачей и отзывом ключей, имеет клиенты под разные ОС, позволяет pre- и post-up скрипты и push-ить их клиентам, может работать через udp/tcp/http, имеет L2-режим, а значит, бриджится.