Победа, все работает squid пересобран с поддержкой peek/splice
Так же, на проксе живет nginx на тех же портах

на шлюзе

#!/bin/ash
PROXY_IP=192.168.174.2
RT_TABLE=/etc/iproute2/rt_tables
CLIENT_IFACE=br-lan
FW_MARK=33
 
ADD_TABLE=`cat ${RT_TABLE} | grep '^200     proxy$' | wc -l`
if [ ${ADD_TABLE} = 0 ]; then
    echo '200     proxy' >> ${RT_TABLE}
fi
 
iptables -t mangle -A PREROUTING -j ACCEPT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -s ${PROXY_IP}
iptables -t mangle -A PREROUTING -j MARK --set-mark ${FW_MARK} -p tcp -m multiport --dports 80,443
ip rule del fwmark ${FW_MARK}
ip rule add fwmark ${FW_MARK} table proxy
ip route add default via ${PROXY_IP} dev br-lan table proxy

На проксе

iptables -A PREROUTING -t nat -i ens2 -p tcp --dport 80 ! -d 192.168.174.2 -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -A PREROUTING -t nat -i ens2 -p tcp --dport 443 ! -d 192.168.174.2 -j REDIRECT --to-port 3129